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中债收益率曲线和指数日评2018年1月11日

（2018-01-11 出处：中国债券信息网 ）

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　　中债指数走势分析 　　今日债券市场指数下跌幅度较大,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)97.9684,下跌0.0634%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)177.9664,下跌0.0511%。全市场平均到期收益率为4.7612%,平均市值法到期收益率为4.7273%,平均市值法久期为3.6811。 　　债市观察 　　【利率品种】今日利率债收益率整体小幅上行。今日早盘进出口行债续发3、5年期,招标利率整体上行;午后国开债续发5、7年期,招标利率整体上行。截止日终, SKY整体波动1-3BP;国开债收益率曲线整体波动1-5BP,农发行债、进出口行债收益率曲线整体波动1-6BP。 　　具体来看,SKY_3M受189901带动上行2BP至3.37%;SKY_1Y稳定在3.57%;SKY_3Y受170023带动上行2BP至3.67%;SKY_5Y受170021带动上行2BP至3.86%;SKY_7Y受170027带动稳定在3.89%;SKY_10Y受170025带动上行3BP至3.95%;30年期国债收益率受170022带动稳定在4.36%。 　　国开债曲线整体上行,3年期170209带动上行3BP至4.83%;5年期170212带动上行5BP至4.99%;10年期170215带动上行2BP至5.02%。 　　农发行债曲线整体上行,3年期受170411带动上行5BP至4.86%。 　　进出口行债曲线整体上行,3年期受170310带动上行6BP至4.88%。 【信用品种】今日中短期票据曲线收益率整体上行。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限收益率上行1BP至4.56%,6M期限收益率上行3BP至4.66%,1年期收益率上行5BP至5.02%。中债中短期票据收益率曲线(AAA)3年期收益率上行3BP至5.30%,5年期收益率上行2BP至5.45%。 　　今日商业银行普通债曲线(含同业存单)短端收益率普遍上涨。具体来看,中债商业银行普通债收益率曲线(AAA)7D上行23BP至3.11%的水平,1M期限上行51BP至3.90%的水平,3M期限上行2BP至4.67%的水平,6M期限上行1BP至4.80%的水平,1Y期限上行1BP至4.85%的水平。 　　今日城投债曲线整体上行。具体来看,中债城投债收益率曲线(AAA)0.5Y期限上行3BP至4.91%,2Y上行2BP至5.29%,5Y上行1BP至5.48%的水平。中债城投债收益率曲线(AA)5年期上行3BP至5.92%的水平。 　　【交易所】今日交易所竞价交易总成交额约59亿元,较上一交易日有所缩量。高等级公司债市场收益率较前一交易日上行3BP;中低等级公司债市场收益率较前一交易日持平,15东旭债(112243)等券成交活跃。 　　【注】SKY取自中债国债收益率曲线,包含3个月、1、3、5、7、10年期6个期限,由中债估值中心在每个银行间债券市场交易日下午5点30分通过中国债券信息网予以发布。 　　其他市场观察 　　【外汇市场】1月11日,人民币兑美元中间价调升60个基点,报6.5147,结束两日连贬。 　　【公开市场】央行周四进行300亿7天、300亿14天逆回购操作,当日300亿逆回购到期,单日净投放300亿。 　　【货币市场】今日Shibor利率普遍上涨。隔夜shibor报2.8320%,上行18.90个基点;3个月shibor报4.6701%,上行0.94个基点。 　　【国债期货】今日国债期货下跌,5年期国债期货主力合约TF1803下跌0.20%至96.045,10年期国债期货主力合约T1803下跌0.29%至92.130。 　　【股票市场】今日沪深两市小幅上涨,上证综指上涨3.51点(或0.10%)至3425.34点,深证成指上涨27.12点(或0.24%)至11464.20点,创业板指上涨13.15点(或0.73%)至1804.23点。